【亚博网页登录平台】面板数据单位根检验的稳定性研究

本论文是国家自然科学基金项目“考虑截面参与和非球面扰动的稳定和不稳定面板数据线性建模技术研究(71071130)”的部分研究成果,作者为施立教授。

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亚博登录-本论文是国家自然科学基金项目“考虑截面参与和非球面扰动的稳定和不稳定面板数据线性建模技术研究(71071130)”的部分研究成果,作者为施立教授。随着面板数据模型在许多研究领域的广泛应用,人们开始关注面板数据的平稳性,特别是近20年来,面板数据的单位根检验研究成为国际数量经济学的热点。然而,有几项研究指出,面板数据的单位根检验方法不受许多因素的影响。

因此,本文主要从初始条件的角度出发,研究和分析更为流行的面板数据单位根检验方法。本文在区分和总结几种面板数据单位根检验的优缺点以及初始条件对面板数据单位根检验的影响的基础上,做了一些工作。

显然,初始条件对面板数据单元根LLC测试的影响被再次分析,并且面板数据单元根IPS测试是否不受初始条件的影响被争论。然后根据面板数据单元根LLC和IPS测试的不足,明确提出面板数据单元根LR测试,并实地考察初始条件是否影响面板数据单元根LR测试的效率。

此外,在分析了初始条件对面板数据单位根检验潜力的影响后,还考虑了初始条件是否不会影响面板数据的单位根检验水平。本文的研究工作是一种理论探索,主要应用于两种研究方法,即数学推理和随机实验模拟。考虑到不同情况下相应的渐进性以及有限样本下的测试潜力和测试水平,得出了一些具有理论意义的结论。论文结构如下:第一章,绪论,主要阐述了研究的问题、背景和意义;研究的思路、结构、主要思路和不足。

第二章文献综述主要总结了几个相关的研究成果,包括面板数据单位根检验(同系数和随机系数面板数据单位根检验,以及解释不同类型面板数据单位根检验的方法和思路),从研究初始条件对时间序列单位根检验的影响延伸到研究初始条件对面板数据单位根检验的影响,进而引出本文要研究的问题。第三章研究初始条件对同系数面板数据单位根有限责任公司检验统计数据的影响。首先,分析了为什么韦斯特伦德和布雷顿(2013)在应用于哈里斯等人(2010)的初始条件时不存在。

其次,通过调整初始条件的阶数,得到了无非零初始条件下LLC检验的局部渐近势,并对其渐近性和受限样本性质进行了实地考察,与不同初始条件下相应的受限样本进行了比较。第四章研究了相同系数的第一代面板数据的单位根检验中,初始条件对另一种流行的检验方法——IPS检验——的影响。在这种情况下,分析了局部替代假设下面板数据单位根IPS检验统计量的渐近产生、局部渐近势函数和有限样本性质。第五章针对面板数据中没有收敛个体时,同系数面板数据单位根的LLC和IPS检验接近于零的缺陷,尝试明确提出同系数面板数据单位根的LR检验来修正这个问题。

基本思想是构造每个个体的似然比(LR)检验的统计数据,然后构造一个新的面板数据的单位根LR检验的统计数据。在局部替代假设下,实地考察了局部渐近性质,并将其应用于随机模拟实验,研究了相应的受限样本性质,并与面板数据单位根LLC和IPS检验进行了比较。此外,进一步研究了初始条件对面板数据单位根LR检验的影响。

第六章从原始假设的角度研究了初始条件对同系数面板数据单位根的LLC和IPS检验以及随机系数面板数据单位根导致的LM检验的影响,并分析了其渐近性和有限样本性。第七章从理论分析和现代科学分析的角度,解释了初始条件对面板数据单位根检验是否有影响的现象。第八章总结了本文的主要研究内容,并明确提出了今后需要进一步研究的问题。本文的研究内容主要包括以下几个方面:面板数据的单位根检验是国内外面板数据模型的理论研究热点之一,而初始条件对面板数据单位根检验效率的影响研究较少。

本文对面板数据单位根检验的大部分相关研究和最新进展进行了总结,并对该领域的一些主要研究成果进行了说明,同时也考虑到了一些严重的不足,从而为前人的研究提供了一些研究思路。初始条件对同系数面板数据单位根LLC检验潜力的影响。

在混合研究的基础上,通过调整初始条件的顺序,推导出局部替代假设下面板数据单位根LLC检验统计量的无限生成和局部渐进势函数,发现在同质局部替代假设下,面板数据单位根LLC检验统计量的局部渐进势是初始条件的单调递减函数。受限样本的蒙特卡洛模拟结果表明,如果假设初始条件为零,面板数据单位根LLC检验统计数据的检验潜力将被高估。

初始条件对同系数面板数据单位根IPS测试电位的影响。类似于研究初始条件对面板数据单位根LLC检验势影响的思路,推导了局部替代假设下面板数据单位根IPS检验统计量的渐近产生和局部渐近势函数,发现异质局部替代假设下面板数据单位根IPS检验统计量的局部渐近势是初始数据值的单调递减函数。

最后,受限样本的蒙特卡洛模拟结果表明,如果假设数据初始值为零,面板数据单位根的IPS测试潜力将被高估。面板数据的单位根似然比(LR)检验。与研究面板数据单位根检验时利用似然比信息构造面板数据单位根检验统计数据的思路不同,本文的出发点是每个个体的单位根似然比检验统计数据,而不是整个面板数据。

通过标准化,得到一个新的检验统计量,记录为面板数据单位根中的LR检验统计量。在局部替代的假设下,推断其是逐渐产生的,通过随机模拟实验发现,该方法在有限样本下表现出更好的性能,与面板数据单元根LLC和IPS测试相比,具有更为实用的测试水平。初始条件对同系数和随机系数面板数据单位根检验水平的影响研究。

众所周知,实地考察中检验统计数据功效的常用指标是检验潜力和检验水平。通过以上研究,我们可以发现初始条件是否影响面板数据单位根的检验潜力。然而,初始条件是否会影响面板数据单位根的测试水平的问题尚未涉及。

想问一下,如果初始条件影响了原始假设下面板数据的单位根检验的统计数据的产生,那么推测配置文件此时还在使用而不受初始条件逐渐产生的影响是否不现实?一方面,实地考察了初始条件对同系数面板数据单位根的LLC和IPS检验水平的影响。
在H0——没有单位根过程原始假设下,针对一类数据初值的缺失,对面板数据单位根的IPS和LLC检验统计量进行了比较研究,推导出面板数据单位根的IPS和LLC检验统计量是在原始假设H0下逐渐产生的,发现当没有这样的初值时, 在面板数据的单位根处,测向型综合绩效的渐近收益率可能是方差为1的非标准高斯分布,而测向型综合绩效检验仍然服从N (0,1),即在原始假设H0下测向型综合绩效检验的渐近性质比测向型综合绩效检验更平滑。 大样本的仿真结果表明,如果初始值假设为与样本大小t和n相关的随机变量,则当测向IPS测试的渐进统计向左产生时,更容易犯型错误;而且它的逐渐产生发生在向右移动的时候,产生在不存在的时候,仅次于右旋转,所以这个时候很容易犯II型错误。另一方面,实地考察了初始条件对随机系数面板数据单位根主导线性模型检验水平的影响。

当初始条件zi0的原始版本不符合Westerlund和Larsson(2012)中的假设,即zi0Op(1)时,研究随机系数面板数据下单位根领导的LM检验统计数据的渐近产生,发现领导的LM检验仍然遵循原点,与初始条件zi0有关。这一现象表明LM检验的统计数据的渐近性质是不稳定的。蒙特卡洛模拟结果表明,当满足Westerlund和Larsson(2012)中关于初始条件的假设时,有可能引起LM检验统计量的水平变形,即在这种规模下,随机系数面板数据的单位根导致的LM检验统计量不稳定,易受初始条件zi0的影响。

在本文中,我们指出以下几点是有创造性的:第一,在局部替代的假设下,通过调整初始条件的顺序,我们研究了面板数据单位根LLC和IPS的统计数据在不存在逐渐不可忽略的初始条件时,具有相同系数的渐近产生、局部渐近势和受限样本性质。结果表明,初始条件可能会影响面板数据单元根的LLC和IPS测试电位,但如果指出初始条件为零,则不会。其次,考虑到第一代面板数据单元根检验方法中比较流行或应用的LLC和IPS的缺点,明确提出面板数据单元根的LR检验方法,以弥补LLC和IPS检验的一些缺点。

与面板数据单元根LLC和IPS测试相比,面板数据单元根LR测试在面板数据中没有收敛个体时具有更高的测试潜力,随机模拟实验结果表明面板数据单元根LR测试水平比LLC和IPS测试水平更稳定。第三,如果初始条件需要影响原始假设下面板数据单位根检验统计数据的逐步产生,那么仍然假设其遵循原点,扩展了统计数据推测。在这种情况下测试结果可靠吗?因此,本文从另一个角度,即在原假设正式成立的条件下,研究初始条件对面板数据单位根检验水平的影响,并根据预期,在面板数据单位根检验的理论研究中,有必要尊重初始条件。

关键词:面板数据单位根检验、初始条件、检验水平、检验潜力、局部替代假设、局部递进潜力、水平变形结论、未来发展研究结论。本文在识别和总结现有面板数据单位根检验方法的优缺点以及初始条件对面板数据单位根检验的影响的基础上,从面板数据单位根检验潜力和检验水平两个角度出发。本文研究了初始条件对面板数据单位根检验效率的影响,针对其不足,提出了面板数据单位根的LR检验,并对上述内容进行了总结。

在总结初始条件对同系数面板数据单位根检验影响的几个研究的基础上,研究了无原文初始条件的同系数面板数据单位根LLC检验统计数据的渐近产生、局部渐近势和有限样本性质。渐近性和限制性样本性质的研究指出,当没有截距项时,初始条件对面板数据单位根的LLC检验没有影响,但当没有确认项时,初始条件可能会影响相同系数的面板数据单位根的LLC检验方法的检验效率,即在实际应用中匹配LLC检验方法时要警惕。

然后,类似地考虑初始条件对另一种流行的测试方法——IPS测试——在第一代面板数据单位根测试中具有相同系数的影响,进行分析。在这种情况下,分析了在局部替代假设下IPS检验统计量的渐近产生、局部渐近势和有限样本性质。

研究结果表明,初始条件可能在一定程度上影响IPS测试的效果。然而,Westerlund和Larsson(2009)指出,当面板数据中包含收敛的个体时,具有相同系数的面板数据的单位根LLC和IPS检验没有渐近潜力。

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因此,针对同系数面板数据单位根的LLC和IPS检验的不足,明确提出了同系数面板数据单位根的LR检验的修正,并研究了局部替代假设下LR检验统计量的渐近性质;将LR检验的渐近性和有限样本性与面板数据单位根LLC和IPS检验进行了比较,并研究了初始条件对面板数据单位根LR检验的影响。最后可以发现,上述研究仅从局部替代假设出发,即仅实地考察初始条件对测试电位的影响,并未开始研究初始条件是否可能影响测试水平。

因此,本文将从分析初始条件对面板数据单位根检验水平影响的角度出发,重点考察初始条件是否影响具有相同系数和随机系数的面板数据单位根检验水平的渐进性和有限样本性。结果表明,在本文框架下,面板数据单位根的LLC检验水平不受初始条件的影响;但是,对于同系数的面板数据单位根IPS检验和面板数据单位根LM检验,初始条件可能会造成这些方法的严重水平变形,影响面板数据单位根检验的效果,进而可能导致与实际情况相反的被忽略的结论,给研究中的应用带来不利影响。研究未来发展虽然我们试图全面细致地研究初始条件对面板数据单位根检验的影响,但由于能力和精力的承受能力,仍有许多方面没有被理解甚至涉及。

可以总结为:第一,在相同系数和随机系数的面板数据的初始条件对单位根检验功效影响的研究中,单位根检验的所有情况都不能考虑,可以用其他相关情况作为前期研究。第二,初始条件对面板数据单位根检验影响的研究是在预先建立初始条件的前提下进行的。

其实对于一组等价的面板数据,我们并不知道初始条件是什么,所以涉及到一个问题:如何识别面板数据的初始条件?这是一个很有挑战性的任务,我们会在之前的研究工作中进一步了解。第三,为了解决面板数据单位根的LLC和IPS检验的一些不足,本文明确提出了面板数据单位根的LR检验,但本文只考虑了一阶自回归情况。但在实际应用中,往往允许使用一阶自回归情况进行单位根检验。所以要适当扩展到最一般的情况,这也是我们以后必须进一步思考的问题。

第四,虽然本研究指出初始条件可能对面板数据单位根检验有一定的影响,但没有明确提出在没有初始条件影响面板数据单位根检验的情况下如何解决问题的解决方案。如何解决这样的问题将是我们未来的研究工作。

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